문서의 임의 삭제는 제재 대상으로, 문서를 삭제하려면 삭제 토론을 진행해야 합니다. 문서 보기문서 삭제토론 패널 분석 (문단 편집) == 교란항 == 시간차원을 고려한 패널자료를 분석할 때 가장 중요한 과제는 '시간에 따라 변화하지 않으며 관측되지 않는 개별특성을 나타내는 오차항'을 어떻게 고려할 것인가이다. 패널 자료는 횡단면 데이터와 시계열 데이터의 특성을 동시에 가지기 때문에 오차항에 자기상관이 존재하거나 동분산성 가정을 위배할 가능성이 높다. 따라서 병합된 (merge) 패널데이터를 pooled OLS로 추정할 경우 일치추정량이 되지 못 한다[* [[http://www.mynewsletter.co.kr/kcplaa/201408-3/4.pdf|출처]] (2014) ]. 따라서 이러한 문제를 해결하기 위해 패널 개체의 특성을 고려한 모형을 사용한다. 그 중 가장 많이 사용하는 모형이 고정효과 모형과 확률효과 모형이다. 둘 중 무엇을 쓸 지는 절편, 기울기 계수, 오차항에 대한 가정에 따라 고른다. * 오차항이 확률변수가 아니고 고정된 값을 갖는 변수라고 여겨질 경우에는 고정효과모형(FEM: Fixed Effect Model)을 사용. 모든 횡단면 단위들의 기울기 계수는 일정하다고 가정한다. 절편은 횡단면 단위간 상이할 수 있는 omitted variables[* 미관찰 변수]로부터의 이질적 영향을 감안하는 고정효과 벡터로, 시간에 영향을 받지 않는다. * 오차항이 확률변수인 경우 오차항의 공분산행렬을 구한 후 이를 이용하여 일반화된 회귀분석(GLS) 추정량을 구하는 확률효과모형[* 임의효과 모형. REM: Random Effect Model]을 사용. 이 때 고정효과 모형과 확률효과 모형 중 어떤 것이 최적모형인가에 관한 검정은 Hausman test로서 이루어진다. 오차항과 X,,it,, 간에는 상관관계가 존재하지 않는다는 귀무가설(H,,0,,)을 검정하여 귀무가설을 기각할 수 있으면 고정효과모형, 기각할 수 없으면 확률효과모형을 사용하도록 권고하고 있다. 즉, Cov (X,,it,, , μ,,i,,) = 0이면 고정효과모형. 각 모형은 단점을 지니고 있다. * 고정효과 모형은 특정 특성 (예: 국가별 특성)을 반영하는 고정효과가 다른 설명변수와 [[상관관계]]를 가질 가능성이 크다. * 고정효과 모형이 시차종속변수 [* lagged dependent variable]을 설명변수로 포함하고 있는 경우 오차항과 설명변수간 상관관계로 인한 [[계량경제학|내생성]] 문제가 존재한다. * μ,,i,, 을 더미변수처럼 사용할 수 있거나, μ,,i,, 을 고정된 값으로 가정하고 우도함수를 구한 후 최우추정법(MLE)을 사용할 경우 고정효과가 있다. 하지만 T가 짧고 N이 큰 대부분의 패널자료에서 앞의 두 경우는 거의 나타나지 않는다. 따라서 T가 짧고 N이 큰 경우 오차항을 확률변수로 보는 것이 타당하다. * 임의효과 모형은 횡단면 단위의 숫자가 추정되는 계수의 숫자보다 적을 경우 이용할 수 없다. 오차구성모형[* ECM; Error Component Model]은 교란항의 구조에 대한 가정에 따라 One-way ECM과 Two-way ECM으로 나뉜다. * One way ECM: u,,it,, = μ,,i,, + ε,,it,,. 여기서 i (individual)은 개별 특성과 관련된 효과, t (time)은 시간과 관련된 효과이다. * μ,,i,, 는 관측되지 않은 개별특성효과(unobservable individual effect)로, i와는 관련있고 t에는 무관한 변수이다. * ε,,it,,는 횡단관측치에 의한 영향과 시계열에 의한 영향을 혼합한 확률적 교란항으로 i,t와 관련있는 변수이다. * Two way ECM: u,,it,, = μ,,i,, + ε,,it,, + λ,,t,, * λ,,t,,는 관측되지 않은 시간 효과(unobservable time effect)로 t와는 관련있고 i에는 무관한 변수이다.저장 버튼을 클릭하면 당신이 기여한 내용을 CC-BY-NC-SA 2.0 KR으로 배포하고,기여한 문서에 대한 하이퍼링크나 URL을 이용하여 저작자 표시를 하는 것으로 충분하다는 데 동의하는 것입니다.이 동의는 철회할 수 없습니다.캡챠저장미리보기